شاخص RSI - چگونه استفاده کنید؟ دستورالعمل ها، دستورالعمل ها

شاخص قدرت نسبی یکی از شاخص های محبوب ترین استفاده شده توسط معامله گران است. این رو نام آن فراهم می کند اطلاعات در مورد قدرت حرکت قیمت در نمودار،. پس چه RSI شاخص است؟ چگونه به استفاده از آن به تجارت؟ چگونه به درک آنچه در آن را نشان می دهد؟

RSI شاخص: شرح

ایجاد شده توسط جان. ولز وایلدر، شاخص قدرت نسبی (RSI) است یک نوسان ساز آن زمان است که سرعت و تغییر حرکات قیمت اندازه گیری می کند. با توجه به وایلدر، شاخص بین صفر و 100. مرسوم متفاوت است، RSI نشان می دهد بازار perekuplennost، هنگامی که آن را بیش از 70، pereprodannost و هنگامی که آن را در زیر 30. RSI است سیگنال های شاخص می تواند از تغییر روند، تقاطع خط وسط جلوگیری از، و همچنین قدرت روند تعیین می کند.

همه این وایلدر در سال 1978 کتاب خود "مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی و مهندسی" نوشت. چگونه به استفاده از و نحوه محاسبه آن - همراه با سهموی با SAR، نوسانات شاخص مقیاس شاخص و شاخص CSI، او RSI شاخص است. به طور خاص، نویسنده عوامل زیر در نظر گرفت:

• بالا و پایین.
• تجزیه و تحلیل فنی از چهره؛
• نوسان شکست؛
• حمایت و مقاومت؛
• واگرایی.

با وجود این واقعیت است که شاخص وایلدر به زودی به نوبه خود 40 سال، آنها آزمون زمان ایستاده اند و بسیار محبوب باقی می ماند تا به امروز.

محاسبه

این شاخص با توجه به فرمول محاسبه: RSI = 100 - 100 / (1 + RS)، که در آن RS = متوسط ارتفاع / متوسط قطره.

RS، میانگین نرخ رشد و سقوط: برای ساده سازی محاسبه شاخص به مولفه های اساسی تقسیم شده است. او در کتاب خود، وایلدر پیشنهاد برای محاسبه شاخص بر اساس 14 فواصل. سقوط، اعداد مثبت منفی نیست منعکس شده است.

در ابتدا ارتفاع متوسط و متوسط قطره از 14 دوره محاسبه می شود.

• رشد متوسط = میزان رشد در طول 14 دوره گذشته / 14؛
• متوسط افت = مجموع سقوط در 14 دوره گذشته / 14.

سپس، محاسبات بر متوسط قبلی و سقوط فعلی و یا افزایش بر اساس:

• ارتفاع متوسط = ارتفاع متوسط قبلی × 13 + رشد فعلی / 14؛
• = متوسط متوسط افت افت قبلی × 13 + قطره فعلی / 14.

این روش محاسبه یک تکنیک صاف، شبیه به یک میانگین متحرک نمایی است. این همچنین بدان معنی که مقدار شاخص دقیق تر با افزایش دوره حسابداری است.

فرمول وایلدر عادی RS و تبدیل آن به یک نوسان ساز، نوسان بین صفر و 100. در واقع، نمودار RS دقیقا همان نمودار RSI به نظر می رسد. مرحله عادی ساده پیدا کردن اکسترمم، از شاخص در یک محدوده باریک است. RSI 0 است زمانی که بهره متوسط صفر است. وقتی که 14 دوره ارزش RSI صفر نشان می دهد که نرخ برای همه 14 دوره کاهش یافته است. رشد وجود ندارد. شاخص 100 است، نرخ کاهش متوسط صفر است. این به این معنی است که البته در سراسر 14 دوره افزایش یافته است. نمی افتد.

بر اساس شاخص قدرت نسبی محاسبه استوکاستیک تصادفی RSI:

• StochRSI = (RSI - حداقل RSI) / (حداکثر RSI - حداقل RSI).

RSI نوسان مربوط به سطح مقادیر حداقل و حداکثر آن در طول زمان. در فرمول ارزش نرخ تصادفی در محل از ارزش RSI جایگزین شده است. مشتق دوم نرخ ارز - بنابراین، تصادفی RSI لامپ شاخص است. به طور قابل ملاحظه افزایش تعداد سیگنال، بنابراین با او باید به حساب دیگر ابزار تجزیه و تحلیل فنی است.

RSI شاخص: چگونه استفاده کنید؟

شماره استاندارد دوره برای شاخص قدرت نسبی 14 است، به این معنی که آن را ارزیابی 14 شمع گذشته، و یا فواصل زمانی.

شاخص مقایسه متوسط افزایش از دست دادن به طور متوسط، و تجزیه و تحلیل که چگونه بسیاری از 14 شمع آخرین صعودی یا نزولی بودند، و همچنین اندازه هر یک از شمع تجزیه و تحلیل.

برای مثال، اگر تمام شمع 14 قیمت - صعودی، شاخص 100 است، و اگر همه شمع 14 خرس، پس از آن 0 (یا نزدیک به 100 برابر و 0). شاخص از 50 بدان معنی است که 7 شمع قبلی بی تربیت شده بود، 7 صعودی بود و سود متوسط و از دست دادن برابر است.

مثال 1. در تصویر زیر نشان می دهد یک نمودار EUR / USD. و قسمت سفید جدا شده 14 شامل شدن از قیمت شمع. خرس، به موجب آن ارزش 85 بود - از این تعداد، 13 گاو و تنها 1 بود.

مثال 2: در تصویر زیر نشان می دهد یک نمودار از EUR / USD و 3 انتخاب هر یک از 14 شمع، به منظور درک چگونگی محاسبه شاخص قدرت نسبی.

• اولین منطقه آزاد دوره بسیار بی تربیت از 9 شیاف خرس، 4 شمع کوچک گاو و الگوی شمع 1 (گول زدن). RSI این دوره 15، که نشان می دهد یک فاز بسیار قوی مثل خرس بود است.
• بخش دوم 9 شامل گاو شمع 5 و سودمندانه تحمل شمع کوچک است. شاخص این دوره 70 بود، نشان می دهد که روند نسبتا قوی سرسخت کله شق.
• منطقه سوم شامل یک گاو 6 شیاف، و 8 خرس 1 دوج، که منجر به ارزش شاخص 34، نشان می دهد نرخ کاهش متوسط.

همانطور که دیده می شود، تجزیه و تحلیل 14 شمع کاملا دقیق به ارزش RSI در این دوره مربوط. با این وجود، شاخص مفید است زیرا زمان مورد نیاز برای پردازش داده ها را کاهش می دهد، و همچنین اجازه می دهد تا شما را به جلوگیری از اشتباهات در طول رفتار فرار از بازار.

اشباع فروش و اشباع خرید

ایده اصلی این است که زمانی که شاخص قدرت نسبی ارزش بسیار بالا و یا بسیار کم را نشان می دهد (بیشتر از 70 یا کمتر از 30)، قیمت نشان می دهد اشباع فروش و یا اشباع خرید. شاخص بالا به این معنی که تعداد الگوی شمعی در بیش از تعدادی از خرس غالب شد. و از آنجایی که البته تنها بی وقفه نمی تان شدیدا شمع بود، پس از آن در خوانش شاخص RSI تکیه به تعیین یک بازگشت روند را نمی تواند.

اگر 13 از 14 شمع آخرین صعودی شد و شاخص بسیار بالاتر از 70، پس از آن این احتمال وجود دارد که خریداران به زودی ترک خواهد کرد، اما به تکیه در پیش بینی های خود را در شاخص RSI لازم نیست. تصویر زیر دو دوره نشان می دهد که او رفت و به pereprodannosti (کمتر از 30)، و غیره برای یک مدت طولانی باقی مانده است. در طول دوره اول نرخ ادامه در طول 16 روز به سقوط قبل از شاخص به بالای 30، و در طول دوره دوم نرخ ارز ادامه به سقوط 8 روز زمانی که بازار اشباع فروش شد.

دوره پیش فرض محاسبه شاخص قدرت روند 14 است، اما می توان آن را کاهش داد به منظور بهبود حساسیت شاخص، و یا تمدید، به آن را کاهش دهد. RSI 10 روزه سطوح اشباع فروش اشباع خرید و یا سریع تر از RSI 20 روزه می رسد.

بازار در نظر گرفته شده اشباع خرید زمانی که RSI بزرگتر از 70 و فروش هیجانی است که زیر این سطوح 30. سنتی نیز می تواند تنظیم شود تا بهتر پاسخگوی نیازمندی های امنیتی و یا. تنظیم RSI perekuplennosti شاخص با افزایش یا کاهش به 80 به 20 pereprodannosti خواهد فرکانس سیگنال را کاهش دهد. معامله گران کوتاه مدت گاهی اوقات 2-دوره RSI، که اجازه می دهد جستجو pereprodannosti perekuplennosti بالای 80 و زیر 20 استفاده کنید.

شاخص قدرت نسبی را نمی توان صرفا برای تعیین نقاط واژگونی احتمالی استفاده می شود. همچنین نشان می دهد که روند بسیار قوی که آن را در اشباع فروش و یا اشباع خرید را برای مدت طولانی باقی مانده است.

حمایت و مقاومت خطوط دستیابی به موفقیت

همانطور که قبلا ذکر شد، شاخص قدرت نسبی برای تعیین روند نرخ ارز قوی است. این باعث می شود آن را یک ابزار بزرگ هنگامی که معاملات در سطوح حمایت و مقاومت نرخ. شکل نشان می دهد یک نمودار از EUR / USD، و خط افقی سیاه و سفید یک سطح خوبی شناخته شده به 1.20 این دوره است، که سطح حمایت و مقاومت برابر است.

شما می توانید مطمئن باشید که چند بار قیمت بازگشت به سطح 1.2 است. برای اولین بار آن را نشان داد مقادیر RSI 63 و 57. این بدان معنی است که، اگر چه روند رو به بالا، قدرت خود را کافی نمی باشد. سطح مقاومت مستحکم به طریق دشوار شکستن - برای غلبه بر آن نیاز به یک روند قوی.

بار دوم، زمانی که نرخ به سطح مقاومت در برابر بازگشت، RSI در 71 ایستاده بود، نشان دهنده روند صعودی نسبتا قوی است، اما سطح مقاومت دوباره جان سالم به در. تا آخرین قسمت زمانی که ارزش RSI نشان داده شده است 76، سطح مقاومت غلبه شده است و RSI به 85 افزایش یافت.

شاخص می تواند یک ابزار برای تعیین کمیت میزان نیروی. معامله گران با استفاده از الگوریتم تجارت، نیاز مبرم به چنین اطلاعاتی، و شاخص قدرت نسبی می شود بسیار مفید است.

واگرایی اندیکاتور RSI

یکی دیگر از نقاط RSI استفاده شده است - یک استراتژی برای شناسایی نقاط عطف جستجو واگرایی. سیگنال اختلاف که تسلیم یک دوره است که معمولا توسط حرکات قیمت زمینه پشتیبانی نمی شود. این است به شرح زیر تایید شده است.

تصویر زیر دو کمینه نشان می دهد. در طول اولین شاخص به 26 برابر بود، و جنبش نرخ، مقدمه ای برای این لحظه، شمع بی تربیت شده بود، شامل 8 3 DOJI صعودی 3، نرخ کاهش یافت در مجموع 1.45٪. در طول حداقل RSI دوم نشان داد یک مقدار بالاتر از 28، و البته جنبش شامل 7 شیاف خرس، گاو 5، 2 نرخ دوج و تنها 0.96٪ از دست داد.

اگر چه این دوره جدید، کم پایین تر رسیده است، روند پس زمینه به عنوان بی تربیت نیست و بخش دوم قوی نیست. و برنامه تایید شده است. دوم حداقل من نوری بالاتر (28 در مقابل 26) بود، اما البته نشان داد که خرس از دست دادن توان. واگرایی اغلب تجزیه می کند، قابل اطمینان تر یک واگرایی دو برابر شده است.

واژگونی مثبت و منفی

Endryu Karduell یک سیستم معکوس مثبت و منفی برای شاخص قدرت نسبی، که به واگرایی بی تربیت شده بود و صعودی مخالف توسعه یافته است. بر خلاف وایلدر، CARDWELL در نظر گرفته پدیده واگرایی بازار گاو نر بی تربیت شده بود. به عبارت دیگر، تفاوت خرس تشکیل روند رو به بالا. به طور مشابه، واگرایی صعودی بازار خرس در نظر گرفته به عنوان یک پدیده و نشان می دهد یک روند نزولی.

واژگونی مثبت تولید می شود هنگامی که نشانگر حداقل پایین تر و پایین نرخ تشکیل بالاتر می رسد. پایین پایین است که در سطح اشباع فروش قرار گرفته است، اما در جایی بین 30 و 50.

واژگونی منفی در مقابل به مثبت است. RSI به شکل یک بالا بالاتر است، اما البته به شکل یک بالا پایین. باز هم، بالاتر، معمولا درست در زیر سطح در perekuplennosti 50-70 واقع شده است.

روند شناسه

شاخص قدرت نسبی تمایل به از 40 تا 90 در طول یک بازار گاو نر (روند صعودی) با 40-50 سطح، اقدام به عنوان پشتیبانی می کند. این محدوده ممکن است متفاوت باشد بسته به RSI پارامترهای قدرت روند و نوسانات از دارایی زمینه ای.

از سوی دیگر، نور در محدوده 10 تا 60 در یک بازار بی تربیت شده بود (روند نزولی) با سطوح 50-60 به عنوان یک مقاومت.

نوسان شکست

نوسان شکست، با توجه به نویسنده، یک دلالت بر واژگونی قریب الوقوع است. این یک سیگنال، که تغذیه اندیکاتور RSI شاخص است. شرح زیر است. نوسانات شکست خورده در این دوره بستگی ندارد. به عبارت دیگر، آنها به طور انحصاری بر روی سیگنال RSI تمرکز و چشم پوشی از مفهوم واگرایی ها. نوسان شکست گاو تشکیل شده که RSI به زیر 30 (pereprodannost) بالا می رود بالاتر 30، به 30 کاهش می یابد، و پس از آن حداکثر قبلی را می شکند. هدف این است که برای رسیدن به سطح pereprodannosti و سپس یک pereprodannosti حداقل سطح بالاتر.

خرس نوسان شکست تولید شده که شاخص بالاتر 70 حرکت کاهش می یابد، پرش، کند 70 برسد و پس از آن حداقل قبلی را می شکند. هدف سطح perekuplennosti، و پس از آن - یک سطوح پایین تر حداکثر perekuplennosti زیر کلیک کنید.

البته شاخص مهم است

جهانی گشتاور نوسانگر RSI شاخص - بهره وری، زمان آزمایش است. با وجود نوسانات بازار، اندیکاتور RSI امروز به عنوان مربوطه باقی مانده است به عنوان آن را در روز وایلدر بود. اما زمان برخی از تنظیمات ساخته شده است. اگر چه وایلدر شرایط اشباع خرید برای معکوس در نظر گرفته، به نظر می رسد که ممکن است نشانه ای از قدرت است. یک واگرایی خرسی هنوز هم می دهد سیگنال خوب است، اما معامله گران باید در طول روند قوی مراقب باشید، هنگامی که این طبیعی است. با وجود این واقعیت که مفهوم معکوس مثبت و منفی تا حدودی تفسیر وایلدر را تضعیف می کند، منطق او را حس می کند و وایلدر خود بعید است که حاضر به پرداخت توجه بیشتر به عمل قیمت می باشد. معکوس مثبت و منفی قرار داده است روند قیمت را به خط مقدم و شاخص - در دوم، آن گونه که باید باشد. واگرایی نزولی و صعودی ترجیح می دهند RSI شاخص. چگونه به استفاده از این ابزار - بستگی به معامله گر.

اندیکاتور RSI وسیله جهانی تعیین قدرت یک روند، پیدا کردن نقاط عطف و یا شکستن حمایت و مقاومت خطوط است. اگر چه ارزش آن آسان است به حدس زدن، به دنبال در 14 شمع گذشته، نقاشی بر روی RSI ترسیم مسیر را به ثبات و اعتماد به نفس در تجارت است. ارزیابی کمی از این دوره از زور، ترجمه آن را به اعداد تفسیری تصمیم گیری های تجاری موثرتر اجازه خواهد داد و برای جلوگیری از حدس و گمان و تفسیرهای ذهنی.